質問<865>
「「相関係数について」」
日付 2002/6/12
質問者 さや


相関係数の求め方がわからないので教えてください!

お便り
日付 2002/6/16
回答者 phaos


相関係数の定義

E((X - E(X))(Y - E(Y)))/\(\sqrt{\quad}\)(E((X - E(X)\()^{2}\))E((Y - E(Y)\()^{2}\)))

E((X - E(X))(Y - E(Y))) は X, Y の共分散 covariance といわれる。
E((X - E(X)\()^{2}\)) は X の分散 variance

つまり X, Y の共分散を, X, Y 各々の標準偏差の積で割ったものが
相関係数。

共分散をもうちょっと分かり易く書くと (多くの場合)
(x - (x の平均値))×(y - (y の平均値)) を x, y に関して全部足して
総数で割る。

が, 実は Microsoft Excel 等の表計算ソフトには
こいつを計算する函数が入っていたりする。
自分で計算するよりこういうものを使った方が楽な場合が多い。